Teil 3 Money Management – Martingale (JaNein)

Beste Broker fur Binare Optionen 2020:
  • Binarium
    Binarium

    Der beste Broker fur binare Optionen fur 2020!
    Ideal fur Anfanger!
    Kostenloser Unterricht!

  • FinMax
    FinMax

    2 Platz in der Rangliste! Zuverlassiger Broker.

Contents

Глава 3. Мани менеджмент BTC: как зарабатываются и теряются миллионы на бирже

Как по отношению к мани менеджменту профи («хищника») отличить от «любителя» (потенциальной «жертвы») на финансовых рынках? Первый начинает любой свой финансовый проект с создания условий 90-100 процентов гарантий сохранения своих инвестиций, второй же – с подсчётов будущей прибыли (как, например, купив биткоин по 17 тысяч долларов на весь депозит, горе-инвестор начнёт подсчитывать, через сколько месяцев он сможет приобрести Lamborghini или квартиру в Монако или через сколько лет яхту у Романа Абрамовича). Вопрос: почему большинство из них не купит ни яхты, ни даже машины? Ответ: никто и никогда СТАБИЛЬНО не зарабатывал серьёзных денег на финансовых рынках, не разобравшись досконально в термине «мани менеджмент».

Почему? Мани менеджмент (с англ. money management – управление денежными потоками) – это путь в лабиринте финансовых рисков, без знаний и навыков которого вы десятки раз ПОТЕРЯЕТЕ свои инвестиции, прежде чем ЧТО-ТО заработаете на финансовых рынках, к которым присоединились сейчас и криптовалюты.

Знание мани менеджмента меняет инвесторский менталитет: в случае неудачи профи сохранит как минимум 90 процентов вложенных средств, «любитель» те же 90-100 процентов своих активов потеряет. Первый извлечёт урок, чтобы избежать в будущем повторения собственных ошибок (поняв, где КОНКРЕТНО в лабиринте зашёл «не туда»), второй до конца жизни будет винить в своей неудаче не себя, а других – рынок, брокеров, биржу, заявляя, что все «лохотрон» – биржи, брокеры, форекс, биткоин, эфиры и остальные криптовалюты.

Хотите стать профи на торговле криптовалютами? Тогда остановите торговлю и начните с самого первого шага – подсчитайте сколько денег вам нужно на открытие счёта и КАКОЙ суммой из этого торгового депозита вы МОЖЕТЕ рисковать, чтобы счёт выдержал любое, организованное или спровоцированное КЕМ-ТО, потрясение рынка, чтобы любой крупный игрок на рынке (включая CME Group Inc.) был не в силах загнать вас в дефолт (Margin Call) и присвоить себе ваши деньги.

Мани менеджмент – это наука управления капиталом, которая абсолютно беспристрастна и одинаково объективна для любых финансовых рынков – криптовалют, форекса, фондового и товарного рынков, опционов, облигаций, акций и иных финансовых инструментов. Подробнее по тематике можно прочесть 7 ноу-хау мани менеджмента MasterForex-V: как при минимальном риске получить максимальную прибыль, написанные мною давно для форекс, помня, что логика финансовых рынков имеет сходство друг с другом значительно больше, нежели различий между собой.

Здесь я кратко изложу принципы и примеры подсчёта размера депозита, размеров открываемого лота и кредитного плеча для торговли Bitcoin (BTC), понимая, что по той же методике вы без труда сможете провести подсчёты по Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH), NEO, NXT и другим криптовалютам.

Существует 3 методики мани менеджмента, как и максимально сохранить и приумножить свой капитал.

Даю краткий конспект каждой из них, выбор, естественно, за вами.

1-я методика мани менеджмента от Билла Вильямса из книги «Торговый хаос»

Очень популярна в мире и построена на волновом анализе трейдинга и изменениях дельты объёмов (настроений рынка). Её суть:

  • необходимо понимать хотя бы АЗЫ волнового анализа трейдинга. Для этого изучите бесплатный материал 11 класса Школы при Академии MF-V по волновому анализу трейдинга;
  • суть волнового анализа: найти потенциально 1-ю (разворотную) волну будущего мощного тренда (№ 1 на графике), которая породит следующие мощные волны (3-ю и 5-ю) «импульса» (тренда). Рис. 1 Суть волнового анализа: найти потенциально 1-ю волну будущего мощного тренда
  • На 1-й волне Билл Вильямс рекомендует открывать 1-ю сделку на 3 лота.
  • если 2-я волна (вниз) заканчивается на уровне 38-62 процента коррекции от 1-й волны (кружочек № 2) и стремительно с ростом объёмов начинается 3-я волна рынка, открываются сразу дополнительно ещё 5 лотов;
  • на одной из коррекций рынка вниз открываются ещё 4 лота, как на графике ниже из книги Билла Вильямса. Рис. 2 График из книги Билла Вильямса
  • Билл Вильямс за 1,5 года торговли увеличил свой торговый капитал с 10000 до 198977 долларов, т. е. фактически в 20 раз;
  • обязательное условие: stop-loss для всех открытых ордеров под точкой 0, пробитие которой отменяет бычий тренд и все предыдущие расчёты.

Комментарии МФ: применим ли мани менеджмент Билла Вильямса к рынку криптовалют? Вполне:

Beste Broker fur Binare Optionen 2020:
  • Binarium
    Binarium

    Der beste Broker fur binare Optionen fur 2020!
    Ideal fur Anfanger!
    Kostenloser Unterricht!

  • FinMax
    FinMax

    2 Platz in der Rangliste! Zuverlassiger Broker.

  • суть одна: «взять профит» на мощной волне тренда, добавляя позиции по нему при коррекции;
  • волатильность криптовалют значительно выше, чем 1.5-3 тыс. пунктов за 1.5 года, как при торговле у Билла Вильямса. Значит, 4.5-9 тыс. пунктов профита по биткоину дадут прибыль примерно в 3 раза большую, чем получил всемирно известный классик трейдинга;
  • риск потери 500 пунктов от срабатывания stop-loss имеет значительно большую пропорцию, чем 1:3 стопа к тейк-профиту, принятую как стандарт большинством трейдеров и инвесторов в мире.

Что нужно, чтобы применить мани менеджмент Билла Вильямса к рынку биткоина (эфира, лайткоина)? Наличие 1-й потенциально разворотной волны вверх. Вот как она МОЖЕТ выглядеть на графике биткоина к доллару США:

Рис. 3 График биткоина к доллару США

Самое сложное – обнаружить разворот тренда в режиме онлайн, а не на истории задним числом. Для этого и работаем командой на закрытом форуме Академии MasterForex-V более 14 лет.

2-я методика мани менеджмента от Ларри Уильямса (Вильямса) из книги «Долгосрочные секреты краткосрочного трейдинга»

Самая успешная, самая агрессивная, трудоёмкая и одна из самых рискованных систем мани менеджмента от чемпиона мира по трейдингу Ларри Вильямса, установившего в 1987 г. рекорд, который публично никто не сумел превзойти за последующие 30 лет: всего за год Ларри Вильямс, увеличил капитал в 114 раз – с 10 тыс. до 1 млн 147 тыс. долларов, торгуя фьючерсами на облигации и индекс S&P 500 .

По его мнению, «мани менеджмент – самая важная часть трейдинга», т. к. «хороший трейдер, который плохо управляет деньгами, рано или поздно потеряет счёт. Плохой трейдер с хорошими навыками управления деньгами – выживет».

Удивлены? Вам понятно отличие логики «хищника» от «обывателя»? Второй всегда «делит шкуру не убитого медведя», а первый ищет гарантии безопасности на охоте, чтобы из «хищника» самому не превратиться в беззащитную «дичь».

Основные принципы мани менеджмента Ларри Вильямса:

  • лот растёт пропорционально росту депозита и, соответственно, уменьшается при его снижении;
  • при торговле в 1987 г. Ларри Вильямс исходил из максимально допустимых потерь по сделке – 5 процентов (или 5 тысяч на 100 тысяч долларов депозита), позднее ограничил их 2 – максимум 3 процентами;
  • при срабатывании стопа открывается сделка в противоположную сторону, величина лота которого будет меньше на 2 или 3 процента.

Торговая система Ларри Вильямса: построена на разворотах и пробитии локальных пиков (на МТ4 форекс брокеров их значение показывает индикатор Zig-Zag). Практические примеры разворота валют и открытия сделок Ларри Вильямсом – казначейские бонды (15-минутные бары).

Рис. 4 Примеры разворота валют и открытия сделок Ларри Вильямсом

Примеры торговли онлайн по ТС Ларри Вильямса по BTCUSD

Все, как на рис. разворотных фигур покупок и продаж из книги Ларри Вильямса.

Рис. 6 Разворотные фигуры покупок и продаж

Пояснение МФ для сторонников волнового анализа: ТС «переворотов» покупок / продаж Ларри Вильямса рано или поздно выведет трейдера на мощную волну старшего ТФ по тренду. Потери 2 процентов, даже несколько раз подряд, компенсируются профитом сильного движения рынка.

Вопрос для новичков: трудно и страшно? А вы до этого считали, что крупные капиталы можно заработать легко и без всякого риска?

3-я методика: мани менеджмент MasterForex-V

Для меня на финансовых рынках:

  1. Сохранность депозита важнее, чем норма прибыли. Если вы сохраните свой депозит, прибыль придёт.
    • Билл Вильямс эту проблему решал через соотношение короткого стопа к возможному профиту, который примерно в 20 раз больше, чем стоп;
    • Ларри Вильямс – через «развороты» buy/sell.
  2. Я не применяю stop-loss, так как:
    1. ваши потери от стопов – цель крупных игроков рынка. Вы хотите дарить им деньги? Я не желаю;
    2. цена по нескольку раз (!) проходит одни и те же уровни рынка, открытые в определённых точках МФ. Напомню график из предыдущей главы курса акций Daimler и Yandex:
      • сколько раз крупные игроки сбивали стопы, чтобы затем развернуть рынок вверх?
      • сколько раз цена снова возвращалась на уровень, на котором вы ставили стопы? Тогда ЗАЧЕМ вы их ставили?

    Рис. 7 Daimler Рис. 8 Yandex

    Как-то попросил знакомого и успешного трейдера по истории своего 8-летнего депозита подсчитать, сколько долларов он «подарил» рынку, ставя stop-loss. Позже он признался мне, что пережил шок от подсчётов, а когда не поленился провести на графике уровни стопов и подсчитать сколько раз цена вновь и вновь к ним возвращалась, самым мягким и литературным термином собственной самооценки в его лексиконе стало определение «идиот».

    Рынок для меня – инвестиция. Приведу параллель – если вы вложили средства не в BTC (ETH, USD, AUD, фьючерс золота и т. д.), а в недвижимость, вы по ней будете выставлять стоп и продавать её каждый раз при падении ниже какого-то уровня? Купили квартиру за 160 тысяч долларов, продали за 155 тысяч, затем снова купили за 150 тысяч, продав потом за 145 тысяч? Не станет так поступать человек в ЗДРАВОМ уме, зная, что цена снова вернётся к 160 тысячам и выше. Не станет, т. к. он УВЕРЕН, что цена недвижимости будет расти в перспективе.

    • вы уверены в неминуемом росте биткоина, а через него и альткоинов? Торгуйте!
    • вы не уверены в биткоине? Тогда ЗАЧЕМ вы торгуете ЭТИМ финансовым инструментом?
  3. Консервативный мани менеджмент MasterForex-V для рынка форекс.
    • рабочий лот 0,05-0,1 на 10000 долларов депозита;
    • определяется ГОДИЧНЫЙ диапазон хода для каждой валютной пары на основе статистики за последние 5 лет. Этот годичный «запас прочности» и выполняет роль Stop-loss. Например, открыв сделку buy по USD/CHF, нет смысла ставить стоп на 50-100 или 200 пунктах ниже, т. к. по сделке заложен «запас прочности» на целый год такого падения (примерно 1,5 тыс. пунктов);
    • сделки открываются только с позитивным свопом. Например, 0,1 лота buy по USD/CHF даёт 0,4 доллара ежедневно у NordFХ, 0,3 – у Fibo Group и т. д. на ваш выбор у любого из брокеров. Итого за год около 140 долларов по свопам Х 5-7 валютных пар + профит по заработанным пунктам;
    • торговля останавливается, если депозит попадает в просадку выше 40 процентов от депозита, несмотря на полугодичный ещё запас прочности по ходу;
    • средняя прибыль 60-150 процентов в год у моих учеников – мониторинг онлайн;
    • гарантии надёжности? Если откроете мониторинг, увидите, что 1/3 счетов принадлежит одному инвестору. Если я раздаю счета ученикам, которые за 2-3,5 года не только сохранили счета, но и увеличили их на 300-500 процентов – надёжно это или нет? Имеет ли мани менеджмент MasterForex-V право на жизнь, если он доказан на нескольких десятков торговых счетов + сотнях счетов у инвесторов? Наверное, да.
  4. Консервативный мани менеджмент MasterForex-V для рынка криптовалют.
    • мани менеджмент тот же самый, что и для рынка форекс, только запас прочности по каждой сделке должен быть выше – из-за волатильности криптовалют, которая значительно более высокая, чем у традиционных валютных пар форекса;
    • счета те же самые: ученикам дано «добро» на работу по криптовалютам параллельно с валютными парами форекса;
    • инвестпортфель, состоящий из открытых ордеров форекса (USD, EUR, JPY, CAD, AUD, NZD и т. д.) + криптовалют (BTC, ETH. LTC и др.) намного НАДЕЖНЕЕ псевдоинвестпортфеля из одних криптовалют.
    • при обучении расскажем подробнее.

Как обнаруживают развороты тренда в Академии МФ? Мы знаем и используем то, что НЕ учтено рынком (в т. ч. криптовалют):

  1. уровни скопления ордеров, от которых может оттолкнуться биткоин;
  2. модель разворота («полноценный ФЗР МФ старшего ТФ») вместо редко встречающейся модели 1-й (5-подволновой) волны тренда Билла Вильямса и остальных «волновиков»;
  3. изменение дельты объёмов, когда заявок на покупки становится значительно больше, чем на продажу и меняется тренд настроений у инвесторов;
  4. смена тренда по капитализации рынка криптовалют;
  5. волновые уровни, благодаря которым трейдер осознанно понимает, волну какого волнового уровня он собирается «брать профит» (разворот КРАТКОсрочки м5 или м15 – это всего 50-100 пунктов рынка криптовалют, а СРЕДНЕсрочки от 400 пунктов и более). Согласитесь, насколько важно отличать одно от другого;
  6. данные авторских индикаторов;
  7. подсказки валют – «союзников» МФ;
  8. неизвестные рынку модели разворота тренда через авторские инструменты – пивоты МФ, НК МФ и т. д., чтобы онлайн обнаружить такой разворот при подсказках КОМАНДЫ Академии MasterForex-V.

Приведу пример использования лишь ОДНОГО инструмента – авторского индикатора МиФ одной из кафедр Академии МФ. Глядя на его показатели, легче найти развороты тренда? А если в качестве «фильтра» и подсказок будут выступать ЕЩЕ более десятка авторских инструментов, НЕ учтённых рынком, вам легче будет найти 1-ю разворотную волну нового тренда?

Рис. 9 Пример использования авторского индикатора МиФ

Влияние на мани менеджмент MasterForex-V торговли Уоррена Баффетта

Когда у меня спрашивают, чья торговля на финансовых рынках оказала на меня самое сильное влияние в области мани менеджмента, я отвечаю – Уоррена Баффетта. Да, он не писал книг о риск-менеджменте, не выводил новых формул, не набирает учеников, но его результаты как самого успешного инвестора мира на марафонской дистанции инвестирования говорит сам за себя.

Успех Баффета я вижу в следующих составляющих, которые легко можно применить к рынку криптовалют:

  1. выбирайте только НАДЕЖНЫЕ финансовые инструменты, чью логику вы понимаете (как в этой книге пишу о BTC, пытаясь объяснить его каждый шаг);
  2. у вас должна быть одна кнопка „buy“ на финансовых рынках. Тем, кто любит торговать в обе стороны рынка, я обычно задаю вопрос: «вы считаете себя умнее Баффетта?»
  3. вы не ставите stop-loss;
  4. сумма открытых ордеров никогда не должна разорить ваш депозит;
  5. любая сделка, открытая по стратегическому тренду, приведёт к прибыли.

Повторяю, это моё понимание его успешной торговли.

Бывают ли ошибочные сделки у Баффетта? Да. Вспомните пример открытия buy по 93 доллара за фьючерс на нефть осенью 2008 г. Сделка была закрыта лишь через 2,5 года весной 2020 г. по цене 105 долларов за баррель.

Рис. 10 Ошибочная сделка Баффетта

В чём отличия мани менеджмента MasterForex-V от ММ Билла Вильямса

Рассмотрим на примере графика из закрытого форума Академии МФ. Биткоин пошёл по 2-му (синему) варианту развития вниз к уровням 6800, 6612, 6254.

Рис. 11 Фигура разворота «Двойное дерево»

Как подсчитать мани менеджмент открываемых сделок? Например, если вы:

  • 1-ю сделку открыли на buy от 6612 по 0,1 лота, значит около 1000 долларов вы должны «законсервировать» на своём депозите, исходя из теоретической возможности падения биткоина до нуля;
  • практически вместо нуля можно взять уровень 2400 долларов за 1 BTC, составляющий себестоимость его добычи. Значит, вы замораживаете 4212 пунктов, или 637 долларов.

Основные условия для открытия сделки buy в поисках мощной бычьей волны СРЕДНЕсрочки – наличие:

  • пробития и закрепления НАД одним из значимых уровней скопления защитных ордеров рынка;
  • дивергенция на авторском индикаторе АО Зотика;
  • потенциально разворотной волны А вверх старшего ТФ с пробитием пивота МФ-2 предыдущей волны;
  • резкий рост капитализации рынка криптовалют (= выход на рынок крупных игроков);
  • рост дельты объёмов BTC на биржевом рынке;
  • поддержка «союзников» (эфира и др).

В чём отличие мани менеджмента МФ и Билла Вильямса?

  • мы не ставим stop-loss под потенциально 1-й (или А) волной вверх. Роль стопа выполняют «законсервированные» 637-1000 долларов на вашем счету;
  • при падении рынка далее вниз вы ничего не делаете, ожидая новый паттерн МФ разворота вверх и повторяете все тоже самое удвоенным лотом (0,2 лотами).

Паттерн 2-х ФЗРов МФ вверх без стопа между ними (подходит и для BTC, и для рынка forex, и для фондового и товарного рынков):

Рис. 12 Паттерн 2-х ФЗРов МФ вверх без стопа между ними

Пример из реальных торгов применения мани менеджмента MasterForex-V

Что общего между мани менеджментом, «золотым правилом механики» и вождением автомобиля

Традиционный вопрос: какой мани менеджмент выбрать? Чтобы он одновременно был и самым прибыльным, и самым надёжным.

Такого не бывает. Вспомните «золотое правило механики» о выигрыше либо в силе, либо в расстоянии. Нельзя выиграть одновременно в том и другом.

  1. 5-ступенчатая коробка передач стоит на большинстве авто в мире: трогаетесь с места вы с первой передачи, а на ровных участках трассы включаете 5-ю скорость, на трудных – 4-ю или 3-ю.
  2. аналогично у инвесторов: один вид мани менеджмента выигрывает в прибыли за счёт надёжности, другой даёт надёжность за счёт меньшей прибыли. Что выбрать? Даю подсказку под названием «инвестиционный портфель», который у успешных инвесторов состоит не только из разных криптовалют, и также из РАЗНЫХ стилей торговли (мани менеджментов), РАЗНЫХ управляющих трейдеров (в т. ч. на автокопировании), РАЗНЫХ финансовых инструментов и т. д., о чём подробнее ниже в главе об инвестпортфелях.
  3. обращаю внимание на ключевой момент «золотого правила» – плечо, у инвесторов – кредитное плечо, которое позволяет «поднять, на первый взгляд, неподъемное», чётко рассчитав свои возможности.

О кредитном плече (как части мани менеджмента) следующая часть нашего повествования, а здесь отметим лишь главное: без кредитного плеча ни Ларри Вильямс не смог бы увеличить свой счёт в 110 раз за год, ни Билл Вильямс в 20 раз за 1,5 года. Вопрос лишь в том, какое кредитное плечо выбрать инвестору.

«Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придётся делать то, что никогда не делали».

Именно так учила французский модельер Коко Шанель, основавшая модный дом «Chanel» и оказавшая самое существенное влияние на европейскую моду XX века. Думайте сами, начав работать с криптовалютами: «Нужно ли лично вам мани менеджмент или нет» или вы будете делать все точно так, как «делают все», в том числе как поступали на финансовых рынках и вы до этой минуты?

Мани менеджмент в трейдинге

Вообще, весь мани менеджмент можно свести к четырем важнейшим постулатам:

  1. Сохранить капитал
  2. Получить прибыль
  3. Приумножить прибыль
  4. Повторить

Это такая простая формула, которую всегда нужно держать в уме.

Формула управления капиталом, а значит и успеха в торговле:

  1. Первое, о чем должен думать трейдер, это о сохранении капитала.
  2. Второе — как получить прибыль.
  3. Третье — как ее приумножить.
  4. А затем снова по кругу.

У многих же трейдеров все получается шиворот-навыворот. Они думают лишь как получить прибыль, да побольше, все внимание сфокусировано на этом — и здесь кроется роковая ошибка. Такой подход разжигает жадность и трейдер, обуреваемый ею и другими эмоциями, совершает глупости, которые стоят порой очень дорого. Чтобы этого избежать, нужно ставить перед собой правильные цели, а именно: не стараться быстро разбогатеть, а стараться иметь хорошую статистику торговли.

Сосредоточьтесь на положительной статистике и прибыль приложится автоматически, вот так просто! Это один из секретов успешной торговли, на который указывают профессиональные трейдеры, обязательно возьмите на заметку! Сосредоточьтесь не на размере прибыли, а на положительной статистике.

Выполнить второй пункт плана — получение прибыли, поможет хорошая торговая стратегия. Она может быть своя или готовая, но она обязательно должна быть проверена и протестирована лично вами и подходить лично вам. Подробнее о том, как составить свою торговую стратегию читайте здесь.

Третий пункт — приумножение прибыли, является автоматическим следствием выполнения первых двух пунктов. Если вы заботитесь о первых двух пунктах — сохранении капитала, хорошей статистике торговли, то ваша прибыль будет неминуемо расти.

Мани менеджмент на Форекс так же включает в себя заранее просчитанный процент риска на каждую сделку. Существуют своего рода общепринятые нормы, в зависимости от того, к какому типу трейдеров вы относитесь: консервативному, умеренному или агрессивному.

  • Консервативный мани менеджмент — 1-2% риска на 1 сделку. Это значит, что уровень потерь в одной сделке ограничивается 1-2% от депозита, можно меньше, больше — нельзя. Для этого соответствующим образом выставляются стоп-лоссы и рассчитывается лотность. Другими словами, в случае, если сделка окажется неудачной и сработает стоп лосс, ваши потери составят всего 1-2% от депозита или даже меньше. Это наиболее предпочтительный подход не только для начинающих трейдеров, многие профессионалы используют именно консервативный ММ.
  • Умеренный ММ — 3-5% риска на 1 сделку. Более рискованный, но и потенциально более доходный вариант. Лично мне видится разумным его использование, только если ваша торговая стратегия дает действительно сильный сигнал и с большой долей вероятности удастся правильно спрогнозировать дальнейшее движение цены.
  • Агрессивный ММ — 5-20% риска на сделку и даже более. Агрессивный подход к ММ допускает очень высокие риски на сделку — от 5% и более. Это крайне опасный и не разумный подход. Он подойдет скорее лудоманам или адреналиновым наркоманам, чем серьезным трейдерам.

Например, при риске на сделку около 10% от начального депозита, достаточно всего 10 неудачных сделок подряд, чтобы остаться без денег. А многие новички, не знающие ничего про ММ, рискуют в сделке по 20-30% от депозита, желая разбогатеть в одной сделке. Это, конечно же, является чистым безумием. Такие любители острых ощущений долго на рынке не задерживаются.

Какой ММ выбрать

Для новичков однозначно – консервативный, с риском на сделку около 1% или менее. Почему так, я думаю вы уже поняли сами.

Более опытные трейдеры вместе с опытом получают и «право» на увеличение рисков. Только с опытом и никак иначе к вам придет четкое осознание того, что вы делаете и к чему может привести ошибка.

Секреты мани менеджмента, о которых не знают новички

Представьте, что мы будем подбрасывать монетку. В теории, при консервативном ММ, мы все время должны быть около безубытка, ведь вероятность того или иного исхода при броске монетки равна 50%, так что размер депозита после серии бросков должен оставаться неизменным, плюс-минус. Если бы не одно «но» — комиссии брокера и спред, которые платит трейдер.

Очевидно, для того, чтобы заработать, нужно нечто большее, ведь вам нужно покрывать комиссии брокера, а еще приплюсуйте сюда комиссии за ввод-вывод средств… И вот в чем секрет — в соотношении риска к потенциальной прибыли.

Соотношение риска к прибыли в мани менеджменте

Представим ту же ситуацию с подбрасыванием монетки, но в случае проигрыша мы будем терять 1%, а в случае выигрыша приобретать 3%. Произведем нехитрые расчеты:

  • Допустим, 7 из 10 подбрасываний были неудачными (не везет нам) и мы потеряли на каждом по 1%, а в сумме это будет 7%. А в 3-х случаях мы выиграли по 3%, в сумме — 9%.
  • Подведем итог: -7%+9%=2% чистой прибыли и это при том, что неудач у нас было больше, чем выигрышей.

Читайте и смотрите видео: Стратегия Green Red Candle: прибыль за 9 минут в день

Конечно, соотношение риска к прибыли может быть и 1:4, 1:5 и даже больше, особенно при торговле по тренду, но тут главное не переусердствовать и быть реалистом. Реально оценивайте перспективы, есть ли действительно возможность выставить более высокое соотношение.

Как технически это реализуемо при торговле

Я думаю вы уже поняли как, но на всякий случай остановимся еще подробнее, так как нас читает много начинающих трейдеров.

Размер вашего стоп лосса должен быть в нужное количество раз меньше размера тейк профита.

  • Например, стоп лосс выставлен так, чтобы в случае неудачи потери составили 1% от депозита (консервативный ММ), что в пунктах будет составлять, допустим, 100.
  • Тогда тейк профит нужно выставлен так, чтобы его размер был в 3 раза больше стопа, то есть 3% или 300 пунктов.
  • Теперь, в случае удачи мы получим в 3 раза больше, чем могли бы потерять. Мы молодцы и грамотно соблюдаем правила ММ.

Видео уроки и заключение

Мани менеджмент освоить несложно, это набор из нескольких простых и мудрых правил. Главная сложность — это не отступать от этих правил, когда вам «что-то показалось», «я почувствовал, что сейчас цена взлетит», «я испугался, что цена упадет», «я подумал, что цена сейчас убежит без меня», «я хотел отыграться после неудачной сделки и завысил лотность» и еще куча глупых эмоциональных причин. Правильнее всего выписать для себя эти правила и положить на видном месте или прикрепить рядом с монитором, чтобы они всегда были у вас перед глазами, когда открываете позицию.

  1. ММ, или управление капиталом – это краеугольный камень успеха на Форекс. Для новичков подойдет исключительно консервативный ММ с риском на сделку 1% от депозита или менее.
  2. Главное на Форекс – не потерять. Заработать — на втором месте.
  3. Сосредоточьтесь не на деньгах, а на положительной статистике торговли и прибыль приложится сама.

Категорически рекомендую посмотреть два наших видео, в которых объясняется содержание этой статьи. В обоих говорится о мани менеджменте на Форекс, но в немного разных выражениях. Очень советую для закрепления материала. И да пребудет с вами профит.

Forex Trading the Martingale Way

Would you be interested in a trading strategy that is virtually 100% profitable? Amazingly, such a strategy exists and dates all the way back to the 18th century. The Martingale strategy is based on probability theory, and if your pockets are deep enough, it has a near-100% success rate.

The Martingale strategy was most commonly practiced in the gambling halls of Las Vegas casinos. It is the main reason why casinos now have betting minimums and maximums, and why the roulette wheel has two green markers (0 and 00) in addition to the odd or even bets. The problem with this strategy is that to achieve 100% profitability, you need a significant money supply and in some cases, your pockets must be infinitely deep.

A martingale strategy relies on the theory of mean reversion, so without a large supply of money to bore positive results, you need to endure missed trades that can bankrupt an entire account. It’s also important to note that the amount risked on the trade is far greater than the potential gain. Despite these drawbacks, there are ways to improve the martingale strategy so you can improve your chances of succeeding at this very high-risk and difficult strategy.

What Is the Martingale Strategy?

Popularized in the 18th century, the martingale was introduced by the French mathematician Paul Pierre Levy. The martingale was originally a type of betting style based on the premise of „doubling down.“ American mathematician named Joseph Leo Doob continued the work of Levy in working on the martingale strategy, as he sought to disprove the possibility of a 100% profitable betting strategy.

The system’s mechanics involve an initial bet; however, each time the bet becomes a loser, the wager is doubled such that, given enough time, one winning trade will make up all of the previous losses. For instance, the 0 and 00 on the roulette wheel were introduced to break the martingale’s mechanics by giving the game more than two possible outcomes other than the odd versus even, or red versus black. This made the long-run profit expectancy of using the martingale in roulette negative, and thus destroyed any incentive for using the strategy.

To understand the basics behind the martingale strategy, let’s look at an example. Suppose we had a coin and engaged in a betting game of either heads or tails with a starting wager of $1. There is an equal probability that the coin will land on heads or tails, and each flip is independent, meaning that the previous flip does not impact the outcome of the next flip. As long as you stick with the same directional view each time, you would eventually, given an infinite amount of money, see the coin land on heads and regain all of your losses, plus $1. The strategy is based on the premise that only one trade is needed to turn your account around.

Examples of the Martingale Strategy in Action

Your Bet Wager Flip Results Profit/Loss Account Equity
Heads $ 1 Heads $ 1 $11
Heads $ 1 Tails $ (1) $10
Heads $ 2 Tails $ (2) $8
Heads $ 4 Heads $ 4 $12

Assume that you have $10 to wager, starting with the first wager of $1. You bet on heads, the coin flips that way and you win $1, bringing your equity up to $11. Each time you are successful, you continue to bet the same $1 until you lose. The next flip is a loser, and you bring your account equity back to $10. On the next bet, you wager $2 hoping that if the coin lands on heads, you will recoup your previous losses and bring your net profit and loss to zero. Unfortunately, it lands on tails again and you lose another $2, bringing your total equity down to $8. So, according to martingale strategy, on the next bet, you wager double the prior amount to $4. Thankfully, you hit a winner and gain $4, bringing your total equity back up to $12. As you can see, all you needed was one winner to get back all of your previous losses.

However, let’s consider what happens when you hit a losing streak:

Your Bet Wager Flip Results Profit/Loss Account Equity
Heads $1 Tails $ (1) $9
Heads $2 Tails $ (2) $7
Heads $4 Tails $ (4) $3
Heads $3 Tails $ (3) ZERO

Once again, you have $10 to wager, with a starting bet of $1. In this scenario, you immediately lose on the first bet and bring your balance down to $9. You double your bet on the next wager, lose again and end up with $7. On the third bet, your wager is up to $4 and your losing streak continues, bringing you down to $3. You do not have enough money to double down, and the best you can do is bet it all. If you lose, you are down to zero and even if you win, you are still far from your initial $10 starting capital.

Trading Application of Martingale Strategy

You may think that the long string of losses, such as in the above example, would represent unusually bad luck. But when you trade currencies, they tend to trend, and trends can last a very long time. The key with martingale, when applied to the trade, is that by „doubling down“ you essentially lower your average entry price. In the example below, at two lots, you need the EUR/USD to rally from 1.263 to 1.264 to break even. As the price moves lower and you add four lots, you only need it to rally to 1.2625 instead of 1.264 to break even. The more lots you add, the lower your average entry price. Even though you may lose 100 pips on the first lot of the EUR/USD if the price hits 1.255, you only need the currency pair to rally to 1.2569 to break even.

This is also a clear example of why significant amounts of capital are needed. If you only have $5,000 to trade, you would be bankrupt before you were even able to see the EUR/USD reach 1.255. The currency may eventually turn, but the downside to the martingale strategy is that you may not have enough money to keep you in the market long enough to see that end.

EUR/USD Lots Average or Break-Even Price Accumulated Loss Break-Even Move
1.2650 1 1.265 $0 0 pips
1.2630 2 1.264 -$200 +10 pips
1.2610 4 1.2625 -$600 +15 pips
1.2590 8 1.2605 -$1,400 +17 pips
1.2570 16 1.2588 -$3,000 +18 pips
1.2550 32 1.2569 -$6,200 +19 pips

Why Martingale Works Better with FX

One of the reasons the martingale strategy is so popular in the currency market is because, unlike stocks, currencies rarely drop to zero. Although companies easily can go bankrupt, countries cannot. There will be times when a currency is devalued, but even in cases of a sharp decline, the currency’s value never reaches zero. It’s not impossible that a currency could reach zero, but what it would take for this to happen would be a global economic nightmare.

The FX market also offers one unique advantage that makes it more attractive for traders who have the capital to follow the martingale strategy: the ability to earn interest allows traders to offset a portion of their losses with interest income. This means that an astute martingale trader may want to only trade the strategy on currency pairs in the direction of positive carry. In other words, they would buy a currency with a high-interest rate

The Bottom Line

A great deal of caution is needed for those who attempt to practice the martingale strategy, as attractive as it may sound to some traders. The main problem with this strategy is that seemingly sure-fire trades may blow up your account before you can turn a profit or even recoup your losses. In the end, traders must question whether they are willing to lose most of their account equity on a single trade. Given that they must do this to average much smaller profits, many feel that the martingale trading strategy offers more risk than reward.

Beste Broker fur Binare Optionen 2020:
  • Binarium
    Binarium

    Der beste Broker fur binare Optionen fur 2020!
    Ideal fur Anfanger!
    Kostenloser Unterricht!

  • FinMax
    FinMax

    2 Platz in der Rangliste! Zuverlassiger Broker.

Binäre Optionen: So wählen Sie einen Broker aus
Schreibe einen Kommentar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: